Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Ausgabe Beschreibung Für Bachelor - und Masterstudiengänge in Derivaten, Optionen und Futures, Financial Engineering, Finanzmathematik und Risikomanagement. Brücken Sie die Kluft zwischen Theorie und Praxis. Für die Überbrückung der Kluft zwischen Theorie und Praxis ist dieser einleitende Text auf den Futures - und Optionsmärkten ideal für Personen mit begrenztem Hintergrund in Mathematik. Die achte Auflage wurde aktualisiert und verbessert mit einem neuen Kapitel über die Verbriefung und die Kreditkrise sowie eine verstärkte Diskussion über die Modellierung von Rohstoffpreisen und die Bewertung von Rohstoffderivaten. ISBN-13: 9780135045329 Für Bachelor-Absolventen und Absolventen in Derivaten, Optionen und Futures, Financial Engineering, Finanzmathematik, Rechnungswesen, Finanz - und Rechnungswesen, Und Risikomanagement. Brücken Sie die Kluft zwischen Theorie und Praxis. Für die Überbrückung der Kluft zwischen Theorie und Praxis ist dieser einleitende Text auf den Futures - und Optionsmärkten ideal für Personen mit begrenztem Hintergrund in Mathematik. Die achte Auflage wurde aktualisiert und verbessert mit einem neuen Kapitel über die Verbriefung und die Kreditkrise sowie eine verstärkte Diskussion über die Modellierung von Rohstoffpreisen und die Bewertung von Rohstoffderivaten. Sorgen Sie für die richtige Balance. Mathematische Raffinesse. In der Studie von Derivaten, wenn das Niveau der mathematischen Raffinesse zu hoch ist, dann ist das Material wahrscheinlich nicht zugänglich für viele Studenten und Praktiker. Aber wenn seine zu niedrig, dann einige wichtige Fragen nicht die eingehende Erklärung, die sie benötigen. Um zu helfen, nimmt dieser Text eine ausgewogene Annäherung an mathematische Raffinesse durch: Beseitigen des unwesentlichen mathematischen Materials oder schließt es in die Ende-von-Kapitel Anhänge und / oder technische Anmerkungen auf der Web site ein. Eine sorgfältige Erläuterung der Konzepte, die für viele LeserInnen wahrscheinlich sind, die mit vielen numerischen Beispielen die Konzepte präsentieren werden. Aktualisiert Bieten Sie die neueste Software an. DerivaGem Version 2.00 ist in diesem Buch enthalten. Es gibt einen neuen Getting Started Abschnitt am Ende des Buches und DerivaGem ist jetzt kompatibel mit Office-, Mac - und Linux-Benutzern. Dieses Programm besteht aus zwei Excel-Anwendungen: Der Options Calculator besteht aus einer einfach zu bedienenden Software zur Bewertung einer breiten Palette von Optionen. Die Anwendungen Builde r besteht aus einer Reihe von Excel-Funktionen, aus denen Benutzer ihre eigenen Anwendungen erstellen können. Es enthält eine Reihe von Beispielanwendungen und ermöglicht es Studenten, die Eigenschaften von Optionen und numerische Verfahren leichter zu erkunden. Es erlaubt auch, mehr interessante Aufgaben zu gestalten. NEU Cover die Kreditkrise. Neues Kapitel 8. Das neue Kapitel 8: Verbriefung und Kreditkrise von 2007 ist ganz der Verbriefung und der Kreditkrise gewidmet. Die Ereignisse auf den Finanzmärkten seit der letzten Auflage machten diese Aktualisierung notwendig und besonders relevant. Updated Gegenwärtiges relevantes Material: Kapitel 33 enthält nun eine verstärkte Diskussion über die Art und Weise, wie Rohstoffpreise modelliert und Rohstoffderivate bewertet werden. Kapitel 3 wurde vereinfacht und enthält einen Anhang zur Erläuterung des Kapitalvermögensmodells. Kapitel 12 enthält einen neuen Anhang, der zeigt, dass die Black-Scholes-Merton-Formel als Grenzfall eines binomischen Baums abgeleitet werden kann. Neu in dieser Edition Aktualisiert Bieten Sie die neueste Software an. DerivaGem Version 2.00 ist in diesem Buch enthalten. Es gibt einen neuen Getting Started Abschnitt am Ende des Buches und DerivaGem ist jetzt kompatibel mit Office-, Mac - und Linux-Benutzern. Dieses Programm besteht aus zwei Excel-Anwendungen: Der Options Calculator besteht aus einer einfach zu bedienenden Software zur Bewertung einer breiten Palette von Optionen. Die Anwendungen Builde r besteht aus einer Reihe von Excel-Funktionen, aus denen Benutzer ihre eigenen Anwendungen erstellen können. Es enthält eine Reihe von Beispielanwendungen und ermöglicht es Studenten, die Eigenschaften von Optionen und numerische Verfahren leichter zu erkunden. Es erlaubt auch, mehr interessante Aufgaben zu gestalten. NEU Cover die Kreditkrise. Neues Kapitel 8. Das neue Kapitel 8: Verbriefung und Kreditkrise von 2007 ist ganz der Verbriefung und der Kreditkrise gewidmet. Die Ereignisse auf den Finanzmärkten seit der letzten Auflage machten diese Aktualisierung notwendig und besonders relevant. Updated Gegenwärtiges relevantes Material: Kapitel 33 enthält nun eine verstärkte Diskussion über die Art und Weise, wie Rohstoffpreise modelliert und Rohstoffderivate bewertet werden. Kapitel 3 wurde vereinfacht und enthält einen Anhang zur Erläuterung des Kapitalvermögensmodells. Kapitel 12 enthält einen neuen Anhang, der zeigt, dass die Black-Scholes-Merton-Formel als Grenzfall eines binomischen Baums abgeleitet werden kann. Inhaltsverzeichnis Kapitel 1. Einleitung Kapitel 2. Mechanik der Futures-Märkte Kapitel 3. Hedging-Strategien bei der Verwendung von Futures Kapitel 4. Zinssätze Kapitel 5. Ermittlung der Terminkontrakte Kapitel 6. Zinssatz-Futures Kapitel 7. Swaps Kapitel 8. Verbriefung und Die Kreditkrise von 2007 Kapitel 9. Mechanismen von Optionsmärkten Kapitel 10. Eigenschaften von Aktienoptionen Kapitel 11. Handelsstrategien, die Optionen einbeziehen Kapitel 12. Binomialbäume Kapitel 13. Wiener Prozesse und Es o rsquos Lemma Kapitel 14. Der Black-Scholes-Merton Modell Kapitel 15. Mitarbeiteraktienoptionen Kapitel 16. Optionen auf Aktienindizes und Währungen Kapitel 17. Optionen auf Futures Kapitel 18. Griechische Buchstaben Kapitel 19. Volatilitätslächeln Kapitel 20. Grundlegende numerische Verfahren Kapitel 21. Value at Risk Kapitel 22. Schätzung der Volatilitäten und Korrelationen Kapitel 23. Kreditrisiken Kapitel 24. Kreditderivate Kapitel 25. Exotische Optionen Kapitel 26. Mehr zu Modellen und Numerischen Prozeduren Kapitel 27. Martingale und Maßnahmen Kapitel 28. Zinsderivate: Die Standardmarktmodelle Kapitel 29. Konvexität, Timing und Quanto-Anpassungen Kapitel 30. Zinsterivate: Modelle der Kurzfristkapitel Kapitel 31. Zinssatzderivate: HJM und LMM Kapitel 32. Swaps revisited Kapitel 33. Energie - und Rohstoffderivate Kapitel 34. Realoptionen Kapitel 35. Derivate Pannen und was wir können Lernen Sie von ThemDerivatives: Optionen, Futures und Swaps Seit den 1970er Jahren hat die US-Wirtschaft relativ starke Kursschwankungen bei den Aktienkursen, Zinssätzen und Wechselkursen erlebt, wodurch das Engagement vieler Schulden-, Aktien - und Währungspositionen zu Marktrisiken gestiegen ist . Angesichts dieses Risikos haben viele institutionelle Anleger ihren Einsatz von Futures, Optionskontrakten und anderen Derivaten erhöht. Derivate: Märkte, Strategien und Anwendungen bietet eine eingehende Erklärung der Derivate aus den grundlegenden Konzepten, Strategien und Grundlagen zu einem detaillierteren Verständnis der erweiterten Strategien und Preismodelle. Mit mehr als 300 End-of-Chapter-Problemen und Web-Übungen am Ende der meisten Kapitel ist Derivatives ideal für fortgeschrittene Bachelor-, MBA - und MS-Kurse in Finanzen und dient als hervorragende Referenz für Profis im Aktien - und Schuldenmanagement. Unseres Wissens steht dieser Artikel nicht zum Download zur Verfügung. Um festzustellen, ob es verfügbar ist, gibt es drei Optionen: 1. Überprüfen Sie unten unter Verwandte Forschung, ob eine andere Version dieses Elements online verfügbar ist. 2. Prüfen Sie auf der Website des Anbieters, ob er tatsächlich verfügbar ist. 3. Führen Sie eine Suche nach einem ähnlichen Titel aus, der verfügbar wäre. Wenn Sie eine Korrektur anfordern, erwähnen Sie bitte diese Elemente behandeln: RePEc: oxp: obooks: 9780195301656. Siehe allgemeine Informationen zur Korrektur von Material in RePEc. Wenn Sie diesen Artikel verfasst haben und noch nicht bei RePEc registriert sind, empfehlen wir Ihnen, dies hier zu tun. Für technische Fragen zu diesem Artikel oder zur Korrektur der Autoren, Titel, Zusammenfassung, Bibliographie oder Download-Informationen kontaktieren Sie bitte: . Dadurch können Sie Ihr Profil mit diesem Element verknüpfen. 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Der Autor erklärt, wie diese relativ neuen Anlageprodukte entstanden sind. Neben einem Überblick über die ersten fünfzehn Jahre der Finanzterminkontrakte stellt das Band die Grundlagen von Termingeschäften und Optionen, Aktienmarktstrategien, Zinsstrategien und Fremdwährungsrechnungen, steuerlichen und regulatorischen Fragen, die die Entwicklung und den Handel von Finanzinstrumenten beeinflussen, dar Finanz-Futures und Optionen. Es wurde für Fachleute in der Unternehmensfinanzierung und in der Finanzdienstleistungsbranche geschrieben, die nur wenig Engagement in Finanzterminkontrakten und Optionen hatten. Zeitschrift der American Society of CLU ampCHFC Dieser Band bietet eine historische Perspektive, die Einblicke in die grundlegenden Funktionen der Märkte ermöglicht Für Finanzterminkontrakte und Optionen. Der Autor erklärt, wie diese relativ neuen Anlageprodukte entstanden sind. Neben einem Überblick über die ersten fünfzehn Jahre der Finanzterminkontrakte stellt das Band die Grundlagen von Termingeschäften und Optionen, Aktienmarktstrategien, Zinsstrategien und Fremdwährungsrechnungen, steuerlichen und regulatorischen Fragen, die die Entwicklung und den Handel von Finanzinstrumenten beeinflussen, dar Finanz-Futures und Optionen. Es wurde für Fachleute in Corporate Finance und in der Finanzdienstleistungsbranche geschrieben, die nur wenig von Finanzterminkontrakten und - optionen betroffen waren. - Journal of American Society of CLU ampCHFC Produktbeschreibung Obwohl die Finanz-Futures - und Optionsmärkte erst seit 1972 existierten, Die Teilnehmer haben wenig Verständnis für ihre Entstehung. Diese einzigartige Arbeit bietet eine dringend benötigte historische Perspektive, die wichtige Einblicke in das grundlegende Funktionieren der Märkte gewährt. Petzel erläutert, wie diese relativ neuen Anlageprodukte entstanden sind, wie sie genutzt werden und wie die Märkte, in denen sie gehandelt werden, funktionieren. Petzel beginnt mit einem Überblick über die ersten fünfzehn Jahre Finanztermine, prüft Erfolge und Misserfolge und entwickelt eine grundlegende Hypothese, welche Komponenten für den Erfolg notwendig sind. Die nächsten beiden Kapitel stellen die Grundlagen von Futures und Optionen für diejenigen, die eine gründliche Begründung in grundlegenden Konzepten wie die Standard-Elemente der Futures-Kontrakte, Margen, Handelsformen und die Struktur der Börsen. Nachfolgende Kapitel behandeln Aktienmarktstrategien, Zinsstrategien und Devisentermingeschäfte und - optionen. Im letzten Kapitel diskutiert Petzel Buchhaltungs-, Steuer - und regulatorische Fragen, die sich auf die Entwicklung und den Handel von Finanztermingeschäften und - optionen auswirken. Geschrieben für Profis in Corporate Finance und in der Finanzdienstleistungsbranche, die wenig Engagement in Finanz-Futures und Optionen haben, enthält der Leitfaden allgemeine Beispiele sowie detaillierte erläuternde Tabellen und Zahlen. Der Autor konzentriert sich auf die Verwendung und den Bau von Verträgen, anstatt die Bereitstellung von bestimmten Handel Beratung oder touting irgendeinem System des Handels. Über den Autor TODD E. PETZEL ist Vizepräsident von Resarch an der Chicago Mercantile Exchange. Früher diente er als Chefökonom des Kaffee-, Zucker - und Kakaoverbaus in New York. Petzel war an der Fakultät der Stanford Universität von 1978 bis 1982 und lehrte am Macalester College in St. Paul, Minnesota, von 1976 bis 1978. Über dieses Einzelteil
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