Profitables Territorium mit mittlerem True Range eingeben Mit dem als Average True Range (ATR) bezeichneten Indikator kann ein komplettes Handelssystem entwickelt oder als Teil einer Strategie für Ein - oder Ausfahrtsignale verwendet werden. Profis haben diesen Volatilitätsindikator seit Jahrzehnten genutzt, um ihre Handelsergebnisse zu verbessern. Finden Sie heraus, wie Sie es verwenden und warum sollten Sie es versuchen. Was ist ATR Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein Volatilitätsindikator. Volatilität misst die Stärke der Preisaktion. Und wird oft übersehen für Hinweise auf Markt Richtung. Eine besser bekannte Volatilitätsindikator ist Bollinger Bands. In Bollinger auf Bollinger Bands (2002). John Bollinger schreibt, dass hohe Volatilität gering ist und niedrige Volatilität hoch ist. Abbildung 1, unten, konzentriert sich ausschließlich auf Volatilität, weglassender Preis, so dass wir sehen können, dass die Volatilität folgt einem klaren Zyklus. Wie eng zusammen die oberen und unteren Bollinger-Bänder zu irgendeiner Zeit sind, zeigt den Grad der Volatilität, den der Preis erlebt. Wir können sehen, die Linien beginnen ziemlich weit auseinander auf der linken Seite des Graphen und konvergieren, wie sie die Mitte der Tabelle zu nähern. Nachdem sie sich beinahe berühren, trennen sie sich wieder und zeigen eine Periode hoher Volatilität, gefolgt von einer Periode geringer Volatilität. Bollinger Bands sind bekannt, und sie können uns sehr viel darüber erzählen, was wahrscheinlich in der Zukunft passieren wird. Zu wissen, dass eine Aktie wahrscheinlich eine erhöhte Volatilität erlebt, nachdem sie sich innerhalb eines engen Bereichs bewegt hat, macht diese Aktie wert, sich auf eine Trading Watch List zu setzen. Wenn der Ausbruch auftritt, wird der Bestand wahrscheinlich eine scharfe Bewegung erfahren. Zum Beispiel, als Hansen (Nasdaq: HANS) aus dem niedrigen Volatilitätsbereich in der Mitte des Charts (siehe oben) ausbrach, verdoppelte er sich im Preis in den nächsten vier Monaten fast. Die ATR ist eine weitere Möglichkeit, Volatilität zu betrachten. In Abbildung 2 sehen wir das gleiche zyklische Verhalten in ATR (im unteren Teil der Tabelle gezeigt), wie wir mit Bollinger Bands gesehen haben. Perioden geringer Volatilität, definiert durch niedrige Werte der ATR, folgen große Preisbewegungen. Handel mit ATR Die Frage Trader Gesicht ist, wie der Volatilität Zyklus profitieren. Während die ATR uns nicht sagt, in welcher Richtung der Ausbruch stattfindet, kann sie zum Schlusskurs addiert werden und der Händler kann kaufen, wann immer die nächsten Tage Preis über diesen Wert handeln. Diese Idee ist in Fig. 3 dargestellt. Handelssignale treten relativ selten auf, zeigen jedoch meist deutliche Bruchstellen. Die Logik hinter diesen Signalen ist, dass, wenn der Kurs mehr als eine ATR über dem letzten Schluss schließt, eine Änderung der Volatilität aufgetreten ist. Unter einer langen Position ist eine Wette, dass die Aktie wird durch in die Richtung nach oben folgen. ATR Exit Sign Trader können diese Trades verlassen, indem sie Signale erzeugen, die auf dem Subtrahieren des Wertes des ATR aus dem Schließen basieren. Die gleiche Logik gilt für diese Regel - wenn der Kurs mehr als eine ATR unter dem letzten Abschluss schließt, ist eine signifikante Veränderung in der Natur des Marktes eingetreten. Das Schließen einer langen Position wird eine sichere Wette, da die Aktie wahrscheinlich an diesem Punkt in eine Handelsspanne oder Rückwärtsrichtung eintritt. (Für die zugehörige Literatur siehe Retracement oder Reversal: Know The Difference.) Die Verwendung der ATR wird am häufigsten als eine Exit-Methode verwendet, die angewendet werden kann, unabhängig davon, wie die Einreiseentscheidung getroffen wird. Eine populäre Technik ist bekannt als der Kronleuchterausgang und wurde von Chuck LeBeau entwickelt. Der Kronleuchterausgang platziert einen hinteren Halt unter dem höchsten Höchstwert, den der Bestand seit dem Eintritt in den Handel erreicht hat. Der Abstand zwischen der höchsten und der Stoppebene ist definiert als einige mehrfache der ATR. Zum Beispiel können wir den dreifachen Wert des ATR von dem höchsten Wert abziehen, seit wir den Handel eingegeben haben. (Für die dazugehörige Lektüre siehe Techniken zum Trailing-Stopp). Der Wert dieses nachlaufenden Stopps ist, dass er in Reaktion auf die Marktaktion schnell nach oben bewegt wird. LeBeau entschied sich für den Namen des Kronleuchters, denn so wie ein Kronleuchter von der Decke eines Raumes herabhängt, hängt der Kronleuchterausgang vom hohen Punkt oder von der Decke unseres Handwerks herunter. Die ATR Advantage ATRs sind in gewisser Hinsicht der Verwendung eines festen Prozentsatzes überlegen, weil sie sich auf Basis der Charakteristiken der gehandelten Aktie ändern und die Tatsache erkennen, dass die Volatilität in Bezug auf Probleme und Marktbedingungen variiert. Wenn die Handelsspanne sich ausdehnt oder zusammenzieht, passt sich der Abstand zwischen dem Stop - und dem Schlusskurs automatisch an und bewegt sich auf ein angemessenes Niveau, wobei die Trader gewillt sind, Gewinne zu schützen, mit der Notwendigkeit, den Bestand innerhalb seines normalen Bereichs zu bewegen. (Weitere Informationen finden Sie unter Eine logische Methode der Stopp-Platzierung.) ATR-Breakout-Systeme können von Strategien eines beliebigen Zeitrahmens verwendet werden. Sie sind besonders nützlich als Day-Trading-Strategien. Mit einem 15-Minuten-Zeitrahmen addieren und subtrahieren Tag-Trader die ATR aus dem Schlusskurs der ersten 15-Minuten-Bar. Dies bietet Einstiegspunkte für den Tag, mit Stopps platziert, um den Handel mit einem Verlust zu schließen, wenn die Preise an den Abschluss der ersten Bar des Tages zurückzukehren. Jeder Zeitrahmen, wie fünf Minuten oder 10 Minuten, kann verwendet werden. Diese Technik kann beispielsweise eine 10-Perioden-ATR verwenden, die Daten vom Vortag enthält. Eine andere Variante besteht darin, ein Vielfaches von ATRs zu verwenden, die von einer gebrochenen Menge variieren können, wie etwa der Hälfte, bis zu drei (darüber hinaus gibt es zu wenige Trades, um das System rentabel zu machen). In seiner 1990 Buch, Day Trading mit kurzfristigen Preis-Muster und Opening Range Breakout. Toby Crabel zeigte, dass diese Technik auf einer Vielzahl von Rohstoffen und Finanz-Futures arbeitet. Einige Händler passen die Methode der gefilterten Welle an und verwenden statt der Prozentbewegungen ATRs, um Marktwendepunkte zu identifizieren. Unter diesem Ansatz, wenn die Preise drei ATRs von der niedrigsten schließen, eine neue Welle beginnt. Eine neue Down-Welle beginnt, wenn der Kurs drei ATRs unter dem höchsten Schluss seit Beginn der Aufwärtswelle bewegt. (Für mehr Einblick siehe Surfs Up mit gefilterten Wellen.) Fazit Die Möglichkeiten für dieses vielseitige Werkzeug sind grenzenlos, ebenso die Gewinnchancen für den Kreativ-Trader. Es ist auch ein nützlicher Indikator für die langfristigen Anleger zu überwachen, weil sie erwarten, Zeiten der erhöhten Volatilität, wenn der Wert der ATR bleibt relativ stabil für längere Zeit. Sie würden dann bereit sein, was könnte eine turbulente Marktfahrt, so dass sie vermeiden, in Panik zu versinken oder sich mit irrationalen Überschwang, wenn der Markt bricht höher. Ein Maß für den aktiven Teil einer Volkswirtschaft. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind. Der gesamte Bestand an Währung und anderen flüssigen Instrumenten in einer Volkswirtschaft zu einer bestimmten Zeit. Die Geldmenge. 1. Im Allgemeinen eine Situation der Gleichheit. Parität kann in vielen verschiedenen Kontexten auftreten, aber es bedeutet immer, dass zwei Dinge. Eine Klassifizierung von Handelsaktien, wenn eine deklarierte Dividende dem Verkäufer statt dem Käufer gehört. Eine Aktie wird sein. Eine Einheit, die gleich 1 / 100th von 1 ist, und wird verwendet, um die Änderung in einem Finanzinstrument zu bezeichnen. Der Ausgangspunkt ist häufig. Die Federal Reserve Board Regulierung, die Kunden Debitorenkonten und die Höhe der Kredite, die Maklerfirmen und. How To Use ATR (Average True Range) In Trading Systems Fri, 06/26/2009 - 08:20 IndicatorForex Der Durchschnitt True Range ist ein Indikator von Welles Wilder entwickelt und veröffentlicht in seinem berühmten Buch New Concepts in Technical Analysis. Es wird verwendet, um die durchschnittliche Größe der Bar, in Punkten zu berechnen. Das Wort True wird dem Namen hinzugefügt, da das Indikator auch Lücken - und Limitbewegungen berücksichtigt, wenn Sie Average Range berechnen. Absolut KEIN DENKEN benötigt wird, nur kaufen, wenn blau und verkaufen, wenn Rot. Berechnung des Indikators Für jeden Balken ist True Range als das Maximum der drei definiert: 1. Unterschied zwischen High und Low. 2. Unterschied zwischen High und previous Close. 3. Unterschied zwischen Low und previous Close. Als ein gleitender Durchschnitt (normalerweise von 14 Perioden) wird auf dem True Range berechnet, so dass es die mittlere True Range. Verwendung in Trading-Systemen Identifikation von Bottoms und Tops Die ATR kann sehr nützlich sein, um potenzielle Böden und Tops in Märkten zu identifizieren. Unter Verwendung der Annahme, dass Böden und Spitzen auf dem Lichtvolumen auftreten (und daher zu einer Umkehrung führen), ist eine gemeinsame Art, die ATR zu interpretieren, auf der Suche nach niedrigen Messwerten. Perioden, in denen die ATR in seinem lokalen Minimum ist, zeigen an, dass der Kurs einen oberen oder einen unteren Punkt erreicht hat und anfällig für eine Stornierung ist. Globalisieren Sie Handelssysteme, um sich an ändernde Marktvolatilität anzupassen Viele anfängliche Handelssysteme verwenden feste Zahl, hart codiert in ihren Systemen, als Parameter. Zum Beispiel: 15 Pips für Stop Loss, 30 Pips für Take Profit, etc. Dies ist eine falsche Einstellung der Schaffung von Trading Systems, weil Paare und Rohstoffe ständig ändern in Volatilität und Volumen. Das ATR-Kennzeichen kann anstelle der festen Zahl verwendet werden, damit das Handelssystem die sich verändernde Volatilität der Ware berücksichtigt. Zum Beispiel: Statt 15 Pips für Stop Loss - 30 des aktuellen Average True Range. Statt 30 Pips für Stop Loss - 60 des aktuellen Average True Range. Auf diese Weise, wenn sich die Marktvolatilität dramatisch ändert, wird der Stop-Loss und Take Profit sich automatisch anpassen und Ihr Handelssystem wird weiter profitieren. Dies ist auch ein sehr wichtiges Thema, um das System global zu machen - an so vielen Paaren und Rohstoffen zu arbeiten. Mit dem ATR anstatt mit konstanten Zahlen können Sie Ihr System auf viele weitere Paare und Rohstoffe arbeiten, so dass die potenziellen Gewinne. Trailing Stop Loss Die ATR kann auch für Trailing Stop Loss - eine berühmte hinteren Stop-Verlust-Mechanismus genannt Chandelier Stop Loss verwendet die ATR, um die Höhe der Pips zu Trail Stop zu bestimmen. Auf diese Weise, wenn das Währungspaar flüchtig wird, passt sich der hintere Stopp selbst an und verhindert einen frühen Ausstieg und Verlust. Dies ist auch bekannt als Chandelier Trailing Stop, die eine bekannte Strategie für Trailing Stationen in Trading Systems ist. Die ATR kann sehr leistungsstarke Ergänzung zu Ihrem Trading System sein. Lernen Sie es und Ihre Handelssysteme verbessern. Der einzige FOREX-Indikator, der 127.912 im Jahr 2009 gewonnen hat Klicken Sie hier für weitere InformationenMeasure Volatility mit durchschnittlichen True Range J. Welles Wilder ist einer der innovativsten Köpfe auf dem Gebiet der technischen Analyse. Im Jahr 1978 führte er die Welt zu den Indikatoren bekannt als echte Range und durchschnittliche Reichweite als Massnahmen der Volatilität. Obwohl sie weniger häufig als Standard-Indikatoren von vielen Technikern verwendet werden, können diese Werkzeuge helfen, ein Techniker geben und beenden Handel, und sollte von allen Systemhändlern als ein Weg zur Steigerung der Rentabilität betrachtet werden. Was ist die AverageTrueRange Eine Bestände-Palette ist der Unterschied zwischen dem hohen und niedrigen Preis an einem bestimmten Tag. Es zeigt Informationen darüber, wie volatil eine Aktie ist. Große Bereiche weisen auf eine hohe Volatilität hin und kleine Bereiche weisen auf eine geringe Flüchtigkeit hin. Das Spektrum wird auf die gleiche Weise für Optionen und Rohstoffe - hoch minus niedrig - wie für Aktien gemessen. Ein Unterschied zwischen Aktien und Rohstoffmärkten besteht darin, dass die großen Terminbörsen versuchen, extrem unberechenbare Kursbewegungen zu verhindern, indem sie eine Obergrenze für den Betrag setzen, den ein Markt an einem einzigen Tag bewegen kann. Dies wird als Sperrgrenze bezeichnet. Und stellt die maximale Veränderung eines Rohstoffpreises für einen Tag dar. Während der 1970er Jahre, als Inflation beispiellose Niveaus erreichten, erfuhren Körner, Schweinebäuche und andere Gebrauchsgüter häufig Grenzbewegungen. An diesen Tagen würde ein Bullenmarkt Grenze erschließen und kein weiterer Handel würde stattfinden. Die Bandbreite erwies sich als ein unzureichendes Maß an Volatilität angesichts der Limitbewegungen und der täglichen Bandbreite zeigte eine extrem niedrige Volatilität auf Märkten, die tatsächlich volatiler waren als jemals zuvor. Wilder war damals ein Futures-Trader, als die Märkte weniger ordentlich waren als heute. Eröffnungslücken waren ein häufiges Ereignis und Märkte bewegten Grenzen oder begrenzen häufig. Dies machte es für ihn schwierig, einige der Systeme zu implementieren, die er entwickelte. Seine Idee war, dass eine hohe Volatilität Perioden geringer Volatilität folgen würde. Dies würde die Grundlage für ein Intraday-Handelssystem bilden. (Für verwandte Erkenntnisse siehe Historische Volatilität verwenden, um zukünftiges Risiko zu messen.) Als Beispiel, wie dies zu Gewinnen führen könnte, denken Sie daran, dass eine hohe Volatilität nach niedriger Volatilität auftreten sollte. Wir können niedrige Volatilität durch Vergleich der täglichen Reichweite zu einem 10-Tage gleitenden Durchschnitt der Strecke zu finden. Wenn der heutige Bereich kleiner als der 10-Tage-Durchschnitt ist, können wir den Wert dieses Bereichs zum Eröffnungskurs hinzufügen und einen Ausbruch kaufen. Wenn der Vorrat oder die Ware aus einem engen Bereich ausbricht, ist es wahrscheinlich, dass sie sich für einige Zeit in Richtung des Ausbruchs bewegen. Das Problem beim Öffnen von Lücken ist, dass sie die Volatilität bei der Betrachtung der täglichen Reichweite verbergen. Wenn eine Ware eine Grenze eröffnet, wird der Bereich sehr klein sein, und das Hinzufügen dieses kleinen Wertes zu den nächsten offenen Tagen wird wahrscheinlich zu häufigem Handel führen. Weil die Volatilität vermutlich nach einer Limitbewegung sinkt. Ist es tatsächlich eine Zeit, dass die Händler wollen für Märkte mit besseren Handelsmöglichkeiten suchen. Berechnung des AverageTrueRange Der wahre Bereich wurde von Wilder entwickelt, um dieses Problem zu lösen, indem es die Lücke berücksichtigt und die tägliche Volatilität genauer misst, als dies durch die einfache Berechnung möglich war. Der wahre Bereich ist der größte Wert, der durch Lösen der folgenden drei Gleichungen gefunden wird: wobei: TR den wahren Bereich repräsentiert H repräsentiert den heutigen hohen Wert L repräsentiert den heutigen niedrigen Wert C.1 stellt gestern nahe dar. Wenn der Markt höher gestiegen ist, zeigt Gleichung Nr Volatilität des Tages, gemessen von der hohen bis zur vorigen Schließung. Das Subtrahieren des vorherigen Schlusses von den niedrigen Tagen, wie in Gleichung Nr. 3 ausgeführt, wird für Tage, die mit einer Lücke nach unten offen sind, Rechnung tragen. Durchschnittlicher TrueRange Der durchschnittliche wahre Bereich (ATR) ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt des wahren Bereichs. Wilder benutzte eine 14-tägige ATR, um das Konzept zu erklären. Händler können kürzere oder längere Zeitrahmen basierend auf ihren Handelspräferenzen verwenden. Längere Zeitrahmen sind langsamer und führen wahrscheinlich zu weniger Handelssignalen, während kürzere Zeitrahmen die Handelsaktivität erhöhen werden. Die TR - und ATR-Indikatoren sind in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1: True Range - und Average-Range-Indikatoren In Abbildung 1 ist dargestellt, wie Spikes im TR mit Zeitperioden mit niedrigeren Werten für TR gefolgt sind. Die ATR glättet die Daten und macht sie besser geeignet für ein Handelssystem. Die Verwendung von Roh-Eingängen für den wahren Bereich würde zu unregelmäßigen Signalen führen. Anwendung der AverageTrueRange Die meisten Händler stimmen darin überein, dass Volatilität klare Zyklen zeigt und sich auf diesen Glauben verlassen kann, kann ATR verwendet werden, um Eingangssignale einzurichten. ATR-Breakout-Systeme werden häufig von Kurzzeithändlern zu Zeiteinträgen verwendet. Dieses System fügt die ATR, oder ein Vielfaches der ATR, zu den nächsten Tagen offen und kauft, wenn die Preise über diesem Niveau zu bewegen. Kurze Trades sind das Gegenteil der ATR oder ein Vielfaches der ATR wird von der Open subtrahiert und Einträge treten auf, wenn diese Ebene gebrochen ist. Das ATR-Breakout-System kann als ein längerfristiges System verwendet werden, indem es nach einem Tag, der oberhalb des Schließens schließt, plus der ATR oder unterhalb des Schließens minus der ATR am offenen Eingang. Die Ideen hinter der ATR können auch verwendet werden, um Haltestellen für Handelsstrategien zu setzen. Und diese Strategie kann funktionieren, egal, welche Art von Eintrag verwendet wird. ATR bildet die Grundlage für die Haltestellen, die in dem berühmten Schildkrötenhandelssystem verwendet werden. Ein weiteres Beispiel für Stopps mit ATR ist der von Chuck LeBeau entwickelte Kronleuchterausgang, der entweder vom höchsten Handelshoch oder von der höchsten Handelsstufe abhängt. Der Abstand von dem hohen Preis zum nachfolgenden Anschlag wird gewöhnlich auf drei ATRs eingestellt. Es wird nach oben bewegt, wenn der Preis höher geht. Stopps auf Long-Positionen sollte nie gesenkt werden, weil das den Zweck, einen Stopp an Ort und Stelle Niederlagen. Fazit Das ATR ist ein vielseitiges Tool, das es Unternehmen ermöglicht, die Volatilität zu messen und Eintritts - und Austrittsorte zur Verfügung zu stellen. Aus dieser einzigen Idee kann ein ganzes Handelssystem aufgebaut werden. Sein ein Indikator, der von den ernsten Marktstudenten studiert werden sollte.
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